2023年10月10日每日市场展望

Munnelly的市场观点… 

随着市场从长周末回归，亚洲股市本周开盘基本乐观。 这种积极情绪受到华尔街复苏的影响，部分原因是美联储官员的鸽派言论。 日经 225 指数从假期休市后回归，表现优于大盘。 它有机会对关键市场主题做出反应，包括上周的美国就业数据、以色列与哈马斯冲突以及美联储最近的言论。

相比之下，恒生指数和上证综合指数表现不一。 香港市场因科技和房地产行业的强劲表现而受到提振，而内地市场则表现滞后。 碧桂园宣布无法按时履行海外债务后，人们对假期支出和挥之不去的债务问题感到担忧。

就经济数据而言，当天的数据相对较少。 意大利 8 月份工业生产预计将连续第二个月下降，与德国、法国和西班牙上周报告的类似趋势一致。 欧元区总体数据将于本周晚些时候公布。

在英国，英格兰银行公布了九月底金融政策委员会会议纪要。 会议纪要可能无法完全反映最近的事态发展，包括首都银行的事态发展。 人们正在密切关注对一系列加息引发的财务压力的担忧。工党领袖斯塔默计划在年度会议上发表讲话，预计他将在会上强调，如果该党组建下一届政府，将在管理公共财政方面保持审慎态度。

在国际货币基金组织与世界银行半年度会议上，国际货币基金组织发布了最新的全球经济预测。 国际货币基金组织总裁在此前的评论中表示，全球经济软着陆的可能性较高。 然而，这些预测可能会揭示出不平衡的前景，预计美国经济增长将加快，而其他主要经济体的评级也会下调。

在美国国内，NFIB 小企业指数预计将反映出 9 月份乐观情绪连续第二个月下降。 最近的劳动力市场数据显示，情况好坏参半，越来越多的企业难以填补职位空缺，而工资预期却小幅下降。 美联储理事沃勒、美联储主席卡什卡里以及 2024 年选民博斯蒂克和戴利定于今天发表讲话。 这些演讲将受到密切关注，以深入了解美联储对货币政策的立场以及 11 月加息的可能性。

外汇头寸和情绪

欧元/美元已从近期低点反弹，但仍面临下行风险，外汇期权下行行使的隐含波动率溢价强劲就表明了这一点。 基准 1 个月 25 Delta 风险逆转显示了这一溢价，6 个月隐含波动率有利于美元看涨期权而非看跌期权。 交易员目前似乎更倾向于买入并持有下行头寸。 那些担心欧元/美元再次下跌的人可以考虑使用反向淘汰（RKO）期权，该期权的淘汰触发点低于执行水平，可以显着降低溢价。

CFTC 数据 3-10-23

  • 周二至周二周欧元净多头从 98,399 跌至 78,943

  • 欧元自十月以来最低

  • 日元空头合约从 109,512 份增加至 113,988 份

  • 澳元空头数量为 81,987 美元，上周为 86,815 美元

  • 英镑从多头 15,669 翻转至空头 6,680

  • 自四月以来首次英镑空头

  • 瑞郎空头从 9,115 跃升至 16,742，这是去年 11 月以来的最高水平。 （来源路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0420 (568M), 1.0540 (694M), 1.0590-1.0600 (612M) , 1.0605-10 (323M)

  • USD/CHF: 0.9100 (300M), 0.9150 (550M)

  • USD/SEK: 11.00 (860M)

  • GBP/USD: 1.2170 (297M)

  • EUR/GBP: 0.8595 (226M), 0.8760 (396M)

  • AUD/USD: 0.6350 (1.3BN), 0.6400 (257M), 0.6420 (300M), 0.6460 (440M)

  • NZD/USD: 0.5910 (895M), 0.5950 (330M), 0.5975 (501M)

  • USD/JPY: 148.50-60 (1.2BN), 148.75 (345M), 150.00-05 (912M)

隔夜通讯社值得注意的更新

  • 由于中东持续的动荡，投资者越来越担心油价可能上涨。

  • 以色列处于高度戒备状态，哈马斯也发出威胁，加剧了地区紧张局势。

  • 由于投资者寻求安全，美国国债出现上涨，部分原因是受到美联储鸽派立场的影响。

  • 日本将在 10 月 12 日召开的国际货币基金组织会议期间担任七国集团财长会议主席。

  • 日本财务大臣铃木将近期日元贬值的部分原因归咎于利率差异。

  • 日本清算系统的技术故障导致 11 家银行的转账中断。

  • 国际电气调整了其 IPO 指示性定价，目前最高估值为 28.5 亿美元。

  • 一项调查显示，9月份澳大利亚商业状况依然强劲，成本压力出现缓解迹象。

  • 澳大利亚一家非上市商业地产基金对提款施加了严格的限制。

  • 中国碧桂园发出警告，称其可能难以履行其离岸债务义务。

  • 中国开发商佳兆业告知债权人，如果公司清算，他们收到的债权可能会低于 5%。

  • 中国商务部长与美国参议员进行“理性务实”的讨论。

  • 世界银行首席经济学家警告说，亚洲债务水平不断上升可能会抑制经济增长。

  • 英国央行行长曼强调了通胀预期“漂移”的可能性，并表示可能需要采取更加自信的政策方针。

  • 英国 9 月份 BRC 总销售额增长 2.7%，同比销售额增长 2.8%，反映了当前形势下的消费者行为。

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：上方看涨，下方看跌 4300

  • 4280上方开4330

  • 主要阻力位为 4450

  • 主要目标是 4386

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.0488

  • 1.0610上方开盘1.0650

  • 主要阻力位1.0760

  • 主要目标是1.0605

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.2115

  • 下方1.21开盘1.2037

  • 主要阻力位为 1.2410

  • 主要目标 1.2298

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 148.25

  • 148以下开盘147.50

  • 主要支撑144.50

  • 主要目标是 150.30

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 0.6312

  • 高于 0.6475 开盘 0.6525

  • 主要阻力为 0.6620

  • 主要目标是 0.6270

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于27500

  • 28600以上开30000

  • 主要阻力为 28175

  • 主要目标是30000

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨